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关于二叉树模型,以下表述正确的是( )

A.适用于美式期权定价
B.时间溢价与波动率呈反向变动
C.上行乘数与下行乘数乘积等于1
D.需要计算风险中性概率

优质解答

答案

ACD

解析

二叉树模型可处理美式期权,通过计算风险中性概率和节点价值回溯确定期权价格。选项B错误,时间溢价与波动率呈正向变动。

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科目:财务成本管理题型:多选题难度:中等来源:AI生成