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根据CAPM模型,以下关于市场风险溢价的表述正确的是( )。

A.等于市场组合的期望收益率减去无风险利率
B.反映市场整体的超额收益
C.与资产的β系数成反比
D.是计算资产预期收益率的关键参数

优质解答

答案

ABD

解析

市场风险溢价为市场组合期望收益减无风险利率,与β系数成正比,而非反比。

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科目:财务成本管理题型:多选题难度:中等来源:AI生成